Сравнение ^SP400 с HON

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^SP400 с HON

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 400 Index (^SP400) и Honeywell International Inc (HON).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SP400 или HON.

Корреляция

Корреляция между ^SP400 и HON составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ^SP400 и HON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 400 Index (^SP400) и Honeywell International Inc (HON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^SP400

HON

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SP400:

-0.58

HON:

-0.07

Коэф-т Сортино

^SP400:

-0.67

HON:

0.04

Коэф-т Омега

^SP400:

0.91

HON:

1.01

Коэф-т Кальмара

^SP400:

-0.49

HON:

-0.08

Коэф-т Мартина

^SP400:

-1.86

HON:

-0.24

Индекс Язвы

^SP400:

5.74%

HON:

6.24%

Дневная вол-ть

^SP400:

18.47%

HON:

20.97%

Макс. просадка

^SP400:

-56.32%

HON:

-71.79%

Текущая просадка

^SP400:

-21.88%

HON:

-18.64%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^SP400 показывает доходность -15.14%, а HON немного выше – -15.00%. За последние 10 лет акции ^SP400 уступали акциям HON по среднегодовой доходности: 5.65% против 8.22% соответственно.

^SP400

С начала года

-15.14%

1 месяц

-11.33%

6 месяцев

-15.06%

1 год

-11.40%

5 лет

12.63%

10 лет

5.65%

HON

С начала года

-15.00%

1 месяц

-10.97%

6 месяцев

-5.31%

1 год

-1.07%

5 лет

9.42%

10 лет

8.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SP400 и HON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^SP400

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HON

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SP400 c HON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 400 Index (^SP400) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

^SP400: -0.58

HON: -0.02

Коэффициент Сортино

^SP400: -0.67

HON: 0.10

Коэффициент Омега

^SP400: 0.91

HON: 1.02

Коэффициент Кальмара

^SP400: -0.49

HON: -0.03

Коэффициент Мартина

^SP400: -1.86

HON: -0.08

Показатель коэффициента Шарпа ^SP400 на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа HON равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP400 и HON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^SP400

HON

Просадки

Сравнение просадок ^SP400 и HON

Максимальная просадка ^SP400 за все время составила -56.32%, что меньше максимальной просадки HON в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP400 и HON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^SP400

HON

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP400 и HON

S&P 400 Index (^SP400) и Honeywell International Inc (HON) имеют волатильность 10.14% и 10.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^SP400

HON

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^SP400 с HON

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^SP400 и HON

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SP400 и HON

^SP400

HON

Сравнение ^SP400 c HON - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^SP400 и HON

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP400 и HON

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество