PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^SP400 с HON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^SP400 и HON составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности ^SP400 и HON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 400 (^SP400) и Honeywell International Inc (HON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,800.00%1,900.00%2,000.00%2,100.00%2,200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2,017.81%
2,102.52%
^SP400
HON

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SP400:

0.82

HON:

0.72

Коэф-т Сортино

^SP400:

1.23

HON:

1.10

Коэф-т Омега

^SP400:

1.15

HON:

1.14

Коэф-т Кальмара

^SP400:

1.61

HON:

0.91

Коэф-т Мартина

^SP400:

4.44

HON:

2.56

Индекс Язвы

^SP400:

2.97%

HON:

5.07%

Дневная вол-ть

^SP400:

16.03%

HON:

17.92%

Макс. просадка

^SP400:

-56.32%

HON:

-71.79%

Текущая просадка

^SP400:

-8.19%

HON:

-3.87%

Доходность по периодам

С начала года, ^SP400 показывает доходность 11.90%, что значительно выше, чем у HON с доходностью 10.49%. За последние 10 лет акции ^SP400 уступали акциям HON по среднегодовой доходности: 7.96% против 10.38% соответственно.


^SP400

С начала года

11.90%

1 месяц

-3.14%

6 месяцев

6.24%

1 год

11.78%

5 лет

8.57%

10 лет

7.96%

HON

С начала года

10.49%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

7.68%

1 год

13.25%

5 лет

7.38%

10 лет

10.38%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^SP400 c HON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 400 (^SP400) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^SP400, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.000.820.72
Коэффициент Сортино ^SP400, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.231.10
Коэффициент Омега ^SP400, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.800.901.001.101.201.301.401.151.14
Коэффициент Кальмара ^SP400, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.001.610.91
Коэффициент Мартина ^SP400, с текущим значением в 4.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.442.56
^SP400
HON

Показатель коэффициента Шарпа ^SP400 на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HON равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP400 и HON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.82
0.72
^SP400
HON

Просадки

Сравнение просадок ^SP400 и HON

Максимальная просадка ^SP400 за все время составила -56.32%, что меньше максимальной просадки HON в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP400 и HON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.19%
-3.87%
^SP400
HON

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP400 и HON

Текущая волатильность для S&P 400 (^SP400) составляет 5.33%, в то время как у Honeywell International Inc (HON) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что ^SP400 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.33%
6.31%
^SP400
HON
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab