Сравнение ^SP400 с HON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 400 (^SP400) и Honeywell International Inc (HON).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SP400 или HON.
Основные характеристики
| ^SP400 | HON | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.80% | 6.12% |
| Дох-ть за 1 год | 27.16% | 20.14% |
| Дох-ть за 3 года | 5.14% | 1.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.55% | 7.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.24% | 11.23% |
| Коэф-т Шарпа | 1.75 | 1.27 |
| Коэф-т Сортино | 2.46 | 1.77 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 1.43 | 0.94 |
| Коэф-т Мартина | 9.35 | 4.11 |
| Индекс Язвы | 3.06% | 4.91% |
| Дневная вол-ть | 16.38% | 15.95% |
| Макс. просадка | -56.32% | -71.78% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между ^SP400 и HON составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^SP400 и HON
С начала года, ^SP400 показывает доходность 14.80%, что значительно выше, чем у HON с доходностью 6.12%. За последние 10 лет акции ^SP400 уступали акциям HON по среднегодовой доходности: 9.24% против 11.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^SP400 c HON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 400 (^SP400) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SP400 и HON
Максимальная просадка ^SP400 за все время составила -56.32%, что меньше максимальной просадки HON в -71.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP400 и HON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SP400 и HON
Текущая волатильность для S&P 400 (^SP400) составляет 3.47%, в то время как у Honeywell International Inc (HON) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что ^SP400 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.